Analice la operativa de liquidación y garantías de pago requeridas por los distintos operadores

Programa

 

Primer Día

 

9.15        Recepción

 

9.30        Apertura

 

9.30        Gestión de Riesgo de Mercado. Aplicación práctica y enfoque práctico

• Tipos de contratos a plazo (derivados) empleados en España: concepto, objeto, operativa, participantes, liquidación
• Mercados ibéricos de electricidad: Spot, Mercado de futuros de OMIP-OMIClear, Cámara Central de MEFF Power, Mercado OTC
• Mecanismos de contratación basados en subastas: Subastas CESUR, Subasta a plazo interconexión ESP-PT, Subastas VPP
• Evolución de la liquidez en los mercados a plazo de energía eléctrica
• Mercados internacionales de electricidad. Factores determinantes de la evolución de los precios a plazo de energía eléctrica en España
• Operaciones más utilizadas en los mercados: resolución de ejercicios prácticos
• Casos prácticos: cobertura del riesgo de precio por parte de clientes industriales
  • Cobertura de la curva de carga esperada con productos base y productos base/punta
  • Análisis del riesgo de volumen y del riesgo de precio
  • Estimación del coste esperado asociado a la curva de carga no cubierta

 

Pablo Villaplana

Director de Mercados Derivados de Energía

CNE

 

14.30     Almuerzo

 

16.00     Riesgo de Liquidez y Riesgo de Crédito

• Costes Asumidos por las Comercializadoras
• Calendario de liquidaciones del sistema vs facturación a los clientes
• Mecanismos de financiación
• Impacto de la morosidad
• Gestión del Riesgo de Crédito: Procedimiento ante Impagos

 

Antonio Colino

Director de Energía y Operaciones

FENIE ENERGIA

 

18.00     Fin de la Primera Jornada

 

 

Segundo Día

 

9.15        Recepción

 

9.30        Apertura

 

9.35        Riesgo en la compra de energía: Volumen y penalización por desvío

• ¿Qué factores influyen en la compra de energía?
• ¿Cómo penaliza el mercado el desvío?. ¿Qué  es el efecto cartera?
• ¿De qué mecanismos dispone el comercializador para minimizar el desvío?
• Previsión de compra: ¿es mejor comprar por encima o por debajo del consumo final del cliente?
• ¿En que mercados puedo cubrir la energía que suministra un comercializador?
• ¿Qué riesgo asume un comercializador al comprar energía por adelantado a un cliente?
• Mecanismo para minimizar el riesgo volumen
• Gestión de riesgos: ¿Quién asume ambos desvíos? ¿Cliente? ¿Comercializador?

 

José María  Alvarez Pérez

Head Retailing

AXPO IBERIA

 

11.30     Café

 

12.00     Liquidación y garantías de pago requeridas en los distintos mercados: OMIE, REE, MeffPower y OMIP/OMIClear

• Operativa en el operador del mercado (OMIE)
  • Visión general del proceso: calendario de liquidación, tipos de liquidación
  • Proceso de cobros y pagos. Gestión de los incumplimientos en el pago
  • Garantías de pago: tipos de garantías, requerimientos y su formalización

 

Eugenio Malillos

Jefe del Departamento de Liquidación y Facturación

OMIE

 

• Operativa en el operador del sistema (REE)
  • Visión general del proceso: calendario de liquidación, tipos de liquidación
  • Proceso de cobros y pagos. Gestión de los incumplimientos
  • Garantías: tipos de garantías, requerimientos y su formalización

 

• La cámara de Contrapartida MEFF Power para derivados de Energía
  • Qué aporta una cámara de contrapartida. El riesgo de contrapartida
  • La gestión de un incumplimiento. Instrumentos de gestión del riesgo
  • La liquidación de pérdidas y ganancias y las garantías por posición. Requerimientos y formalización

 

Rafael Acosta

Director de Desarrollo de Negocio

MEFF POWER

 

• OMIP/OMIClear
• OMIClear  - la cámara de Contrapartida del mercado de derivados OMIP
  • La función de OMIClear en el mercado OMIP
  • Herramientas de gestión de riesgo de OMIClear
  • Liquidaciones durante la negociación y la entrega de los contratos y tipo de garantías aceptadas

 

Ana Claro

Clearing Operator

OMICLEAR 

 

14.30     Coloquio

 

14.45     Fin del Seminario

 

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